Обработка, по -видимому, причудливых колебаний котировки, как действительно не стационарные процессы, требует модели такой сложности, что ее практическая ценность, вероятно, будет ограничена. Дополнительное осложнение, не охватываемое большинством моделей фондового рынка, возникает в результате проявления рынка как ненулевой Sum -игры.